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职责描述：1. 协助进行场内期权相关金融数据的采集、清洗，搭建并维护底层衍生品数据库；2. 参与期权定价模型（如BS、局部/随机波动率模型）的建模研究，协助开发期权套利策略及方向性交易策略，涵盖因子挖掘、信号构建、策略回测及绩效归因等完整链路；3. 负责策略模拟运行的日常跟踪与结果分析，定期撰写策略研究报告。任职要求：1. 本科（大四在读）及以上学历，金融工程、数学、统计学、计算机、物理学等数理基础扎实的理工科专业；2. 具备扎实的编程能力，熟练使用Python及数据库工具；3. 系统学习过期货、期权等衍生品定价相关课程，对期权定价理论有较深入的理解；4. 具备期权、CTA或股票量化策略相关的实习或实盘/深度回测类策略开发经历者优先考虑；5. 对量化交易事业充满热情，逻辑思维严谨缜密，具备优秀的团队协作与沟通表达能力。
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