岗位描述 【岗位职责】 1、负责权益场外衍生品定价引擎、风险计量系统、交易簿记系统的底层架构设计与核心模块开发； 2、搭建并维护高并发、低延迟的衍生品定价计算集群（GPU加速等），支持 PDE、Monte Carlo 等复杂算法的工程化实现与性能优化； 3、设计底层数据结构（如标的资产树、现金流拆解结构、事件驱动引擎等），确保定价模型与生产系统的稳定对接； 4、开发并维护实时 Greeks 计算、场景分析（Scenario Analysis）、压力测试等风控模块； 5、与 Q Quant、交易台、IT 团队协作，将量化模型高效转化为生产代码，并持续进行系统重构与性能调优。 【任职要求】 1、硕士及以上学历，计算机、软件工程、数学、金融工程等相关专业，具备优秀的编码素养与快速学习能力；具备头部券商/大型投行（大行）衍生品系统开发或量化开发经验，技术能力过硬者； 2、精通 C++、Python、Java 等至少两门编程语言，熟悉内存管理、多线程/多进程、高性能计算； 3、熟悉复杂衍生品定价模型的工程化实现，理解 PDE 网格计算、Monte Carlo 并行化加速等算法的底层优化； 4、具备底层数据结构搭建经验（如自定义衍生品合约结构、参数化现金流引擎、缓存优化机制等），熟悉常用设计模式与系统架构； 5、熟悉版本控制（Git）、具备大规模系统调试与性能分析经验； 6、具备国内或国外权益场外衍生品台系统开发或量化开发经历，熟悉场外期权报价、交易、结算、风控全链路系统，有从 0 到 1 参与定价引擎、风险管理系统或交易簿记系统建设的经验者优先； 7、具备 GPU（CUDA）并行计算、分布式计算（MPI/Spark）或低延迟系统开发经验； 8、熟悉国内外主流衍生品系统（如 Calypso、自研系统）的接口与数据流； 9、具备金融+技术的复合背景，能与量化分析师进行深度技术对话。

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