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【职责描述】： 1、负责响应衍生品定价模型开发需求，进行结构特征与风险指标分析、模型回测、模型文档编写； 2、负责响应交易需求，开发和维护交易支持工具； 3、负责搭建并优化各类衍生品定价模型及数值算法，深入研究市场前沿模型并推动模型落地； 4、负责完善衍生品数据库、定价模型库，实施回归测试并优化测试流程； 5、协助优化对冲交易策略； 6、负责配合推进衍生品业务相关系统建设。 【任职要求】： 1、硕士研究生及以上学历，博士优先，具有数学等基础学科或金融工程相关学科专业背景； 2、对衍生品定价模型有深入理解，精通随机波动率等定价模型及蒙特卡洛、微分方程等数值方法者优先； 3、具备较强的编程能力和实践经验，熟练掌握C++语言与面向对象编程方法，熟练掌握Python或其他常用脚本语言； 4、具备自主学习能力、问题分析与解决能力，工作认真负责，沟通能力、团队意识与抗压能力强。
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