量化研究实习生（多因子/机器学习方向） 【岗位职责】 1. 多因子研究：参与股票、期货等资产的多因子模型构建，包括 Alpha 因子挖掘、因子有效性检验、因子正交化与合成； 2. 机器学习建模：利用机器学习（XGBoost、LightGBM、Random Forest 等）和深度学习（LSTM、Transformer、GNN 等）方法进行收益率预测、因子增强及组合优化； 3. 另类数据处理：对文本、高频行情、产业链等非结构化/另类数据进行特征工程与建模； 4. 策略回测：搭建并维护策略回测框架，进行严谨的样本外验证与过拟合分析； 5. 投研支持：协助研究团队完成日常数据分析、模型迭代与研究报告撰写。 【任职要求】 1. 学历背景：国内外知名高校本科及以上学历在读，数学、统计、物理、计算机、金融工程等相关专业优先； 2. 编程能力：熟练掌握 Python，熟悉 NumPy、Pandas、Scikit-learn、PyTorch/TensorFlow 等工具； 3. 量化基础：了解多因子模型框架，熟悉因子 IC、IR、分层回测、Barra 风险模型等基础概念；4. ML/DL 能力：具备扎实的机器学习/深度学习理论基础，有实际项目或竞赛经验（Kaggle、天池等）； 5. 数理功底：具备优秀的数学和统计学基础，熟悉时间序列分析、优化算法、概率图模型等； 6. 实习时间：每周至少 4 天，实习期 3 个月以上，可长期实习者优先。【加分项】- 有量化策略研究或因子挖掘的实盘/回测经验；- 在顶级期刊/会议（ICML、NeurIPS、KDD、JFE、RFS 等）发表过相关论文；- 具备高频数据或 Level-2 行情处理经验；- 熟悉强化学习在组合优化或交易执行中的应用；- 有 CFA、FRM 等相关证书。【实习收获】- 接触海量金融数据与前沿机器学习技术，参与实盘策略研发；- 资深量化研究员一对一指导，系统学习量化投资方法论；- 具有市场竞争力的实习津贴与转正机会；- 开放扁平的投研氛围。

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